Как с помощью уравнения можно описать закономерности в финансовых временных рядах?

Для описания закономерностей в финансовых временных рядах используют различные уравнения и модели, например:

• Уравнение вида yt = f(t) + ε(t). dl.libcats.org В нём f(t) — функция времени, описывающая тенденцию исходного временного ряда (тренд), а ε(t) — случайная величина (случайный компонент). dl.libcats.org
• Модель авторегрессионного скользящего среднего (ARIMA). bijournal.hse.ru Это распространённый метод прогнозирования финансовых временных рядов. bijournal.hse.ru Модель имеет три параметра: порядок авторегрессии, порядок взятия разностей и порядок скользящего среднего. bijournal.hse.ru
• Разложение Фурье. bijournal.hse.ru Принцип метода похож на разложение исходного временного ряда на сумму нескольких рядов, только в случае разложения Фурье все эти ряды — периодические. bijournal.hse.ru
• Рекуррентная нейросеть. bijournal.hse.ru Алгоритм прогнозирования временных рядов с использованием этого метода включает преобразование исходного временного ряда в матрицу, обработку массива активационной функцией и сравнение готового решения с фактическими данными. bijournal.hse.ru

Также существует подход, при котором определённый интервал финансового временного ряда описывают дифференциальным уравнением или системой таких уравнений. ntk.kubstu.ru В результате получают передаточную функцию, по которой можно судить об устойчивости экономической системы. ntk.kubstu.ru