Как развивались методы прогнозирования на фондовом рынке за последние 50 лет?

За последние 50 лет методы прогнозирования на фондовом рынке развивались следующим образом:

• В 50-е и 60-е годы доминировало нейрокибернетическое направление. publications.hse.ru Крупный толчок развитию дал американский нейрофизиолог Ф. Розенблатт, предложивший в 1958 году свою модель нейронной сети — персептрон. publications.hse.ru
• В конце 80-х — начале 90-х годов появились специализированные нейросетевые программы, ориентированные на прогнозирование цен акций фондового рынка. publications.hse.ru Наиболее популярными моделями таких нейросетей стали многослойный персептрон, нейросети Хопфилда, Хэмминга, Кохонена и нечёткие нейросети. publications.hse.ru
• В начале 90-х годов, во время массового распространения персональных компьютеров, появились широкие возможности использования нейросетей на фондовом рынке не только крупными институциональными инвесторами, а каждым, кто имел персональный компьютер. publications.hse.ru В результате образовался отдельный рынок нейросетей для прогнозирования цен акций, ориентированных на массового покупателя. publications.hse.ru
• С появлением цифрового компьютера прогнозирование фондового рынка перешло в технологическую сферу. en.wikipedia.org Были опубликованы исследовательские работы с реализациями методов машинного обучения для прогнозирования фондовых рынков, включая искусственные нейронные сети, случайные леса и контролируемую статистическую классификацию. en.wikipedia.org