Как рассчитываются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска?

Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска рассчитываются на основе исторической информации о ценах с использованием фундаментальных риск-параметров, а также другой информации, полученной из доступных источников. kase.kz

Например, на Казахстанской фондовой бирже для расчёта минимальной ставки начальной маржи ценной бумаги используется формула, в которой учитываются: kase.kz

• M m n — минимальная ставка начальной маржи ценной бумаги; kase.kz
• квантиль нормального распределения соответствующего уровня доверия, который является фундаментальным параметром и установлен Комитетом для фондового рынка; kase.kz
• σ — оценённая волатильность максимального относительного отклонения цены ценной бумаги за исторический период, рассчитанная с учётом фундаментальных параметров фондового рынка, установленных Комитетом. kase.kz

Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости. smart-lab.ru Они используются для расчёта размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (расчётной цены ценной бумаги). smart-lab.ru