Как рассчитывается величина кредитного риска с использованием внутренних рейтингов?

Величина кредитного риска с использованием внутренних рейтингов (ПВР) рассчитывается следующим образом: 12

1. Для всех кредитных требований, за исключением приобретённой дебиторской задолженности. 1 Величина кредитного риска (КРП) рассчитывается путём умножения коэффициента риска, рассчитанного на основе ПВР, на величину кредитного требования, подверженную риску дефолта (EAD). 12 Формула расчёта: КРП = Кпвр x EAD, где КРП — величина кредитного риска, рассчитанная на основе ПВР, Кпвр — коэффициент риска, рассчитанный на основе ПВР, EAD — величина кредитного требования, подверженная риску дефолта. 1
2. Для приобретённой дебиторской задолженности. 1 Величина кредитного риска (КРП) рассчитывается как сумма величины риска дефолта по приобретённой дебиторской задолженности (РД) и величины риска разводнения кредитного требования (РР). 12 Формула расчёта: КРП = РД + РР, где РД — величина риска дефолта по приобретённой дебиторской задолженности, рассчитываемая по специальной формуле, РР — величина риска разводнения кредитного требования. 1
3. Для операций финансовой аренды (лизинга), учитываемых на балансе банка. 1 Приведённая стоимость лизинговых платежей умножается на коэффициент риска, рассчитанный на основе формулы, соответствующей классу кредитного требования, к которому относится лизингополучатель, с использованием соответствующих лизингополучателю компонентов кредитного риска. 1 Остаточная стоимость предмета лизинга умножается на коэффициент риска, равный 100%. 1
4. Совокупная величина кредитного риска рассчитывается путём суммирования величин КРП по всем кредитным требованиям. 1

Банк оценивает риск-параметры самостоятельно, на основе собственной статистики и внутренних моделей. 4