Уровень риска при маржинальной торговле рассчитывается с помощью ставок риска — вероятности изменения цены актива на бирже. 35

Процесс расчёта включает следующие этапы: 4

1. Вычисление начальной маржи. 4 Для каждой ценной бумаги в ликвидном портфеле рассчитывается начальная маржа путём умножения стоимости каждой бумаги на соответствующий коэффициент риска. 4 Ставки риска могут отличаться для различных ценных бумаг и для разных типов сделок (лонг или шорт). 4
2. Сравнение начальной маржи с стоимостью портфеля. 4 Затем начальная маржа всего ликвидного портфеля сравнивается с его общей стоимостью. 4 Если общая стоимость портфеля превышает начальную маржу, то маржинальная сделка становится возможной. 4
3. Определение размера маржинальной сделки. 4 Размер доступной маржинальной сделки зависит от разницы между стоимостью ликвидного портфеля и его начальной маржей. 4 Для определённой ценной бумаги максимальный размер маржинальной сделки можно вычислить, вычитая начальную маржу портфеля из его стоимости и делением полученной суммы на ставку риска этой конкретной бумаги. 4

Важно помнить, что в маржинальной торговле потенциальные убытки могут превышать первоначальный залог, что делает этот вид инвестирования особенно рискованным. 4 Перед началом торговли рекомендуется тщательно изучить тарифы и условия предоставления маржинальных услуг. 4