Как рассчитать уровень риска при маржинальной торговле?

Уровень риска при маржинальной торговле рассчитывается с помощью ставок риска — вероятности изменения цены актива на бирже. www.rbc.ru www.vbr.ru

Процесс расчёта включает следующие этапы: www.ricom.ru

1. Вычисление начальной маржи. www.ricom.ru Для каждой ценной бумаги в ликвидном портфеле рассчитывается начальная маржа путём умножения стоимости каждой бумаги на соответствующий коэффициент риска. www.ricom.ru Ставки риска могут отличаться для различных ценных бумаг и для разных типов сделок (лонг или шорт). www.ricom.ru
2. Сравнение начальной маржи с стоимостью портфеля. www.ricom.ru Затем начальная маржа всего ликвидного портфеля сравнивается с его общей стоимостью. www.ricom.ru Если общая стоимость портфеля превышает начальную маржу, то маржинальная сделка становится возможной. www.ricom.ru
3. Определение размера маржинальной сделки. www.ricom.ru Размер доступной маржинальной сделки зависит от разницы между стоимостью ликвидного портфеля и его начальной маржей. www.ricom.ru Для определённой ценной бумаги максимальный размер маржинальной сделки можно вычислить, вычитая начальную маржу портфеля из его стоимости и делением полученной суммы на ставку риска этой конкретной бумаги. www.ricom.ru

Важно помнить, что в маржинальной торговле потенциальные убытки могут превышать первоначальный залог, что делает этот вид инвестирования особенно рискованным. www.ricom.ru Перед началом торговли рекомендуется тщательно изучить тарифы и условия предоставления маржинальных услуг. www.ricom.ru