Как рассчитать доходность портфеля с учетом вводов и выводов средств?

Для расчёта доходности портфеля с учётом вводов и выводов средств можно использовать, например, метод «Доходность, взвешенная по деньгам». conomy.ru

Алгоритм расчёта: smart-lab.ru

1. Определить результат инвестиций. smart-lab.ru Для этого из суммы итоговой стоимости инвестиций и всех выводов вычесть сумму начального и последующих вводов. smart-lab.ru arsagera.ru Формула: ΔS = (Sитог + ΣSвыв) – (Sнач + ΣSвв), где: smart-lab.ru

• ΔS — результат инвестирования за период в абсолюте; smart-lab.ru
• Sитог — итоговая оценка инвестиций; smart-lab.ru
• ΣSвыв — сумма всех выводов средств; smart-lab.ru
• Sнач — сумма первоначальных инвестиций; smart-lab.ru
• ΣSвв — сумма всех вводов средств. smart-lab.ru

1. Определить сумму вложенных средств. smart-lab.ru Для этого нужно согласовать суммы вложенных средств с количеством дней в подпериоде, определив таким образом среднюю «рабочую» сумму (средневзвешенную по времени сумму вложенных средств) на рассматриваемом периоде. smart-lab.ru Формула: V = (T1Sнач+T2(Sнач+Sвв)+T3(Sнач+Sвв-Sвыв)+…+Tn(Sнач+ΣSвв-ΣSвыв)/ ΣT, где: smart-lab.ru

• V — средневзвешенная сумма вложенных средств; smart-lab.ru
• T1, T2, T3,Tn — количество дней в подпериоде; smart-lab.ru
• ΣT — суммарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке. smart-lab.ru

1. Рассчитать доходность. smart-lab.ru Для этого нужно разделить рассчитанный ранее результат инвестирования на средневзвешенную сумму вложенных средств и перевести полученный результат в проценты годовые. smart-lab.ru Формула: D = (ΔS/V) * 365/T * 100%. smart-lab.ru

Для расчёта доходности портфеля с учётом вводов и выводов средств также можно использовать модифицированный метод Дитца. conomy.ru

Важно помнить, что инвестиции связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.