Как рассчитать доходность облигационного портфеля на примере индексных фондов?

Для расчёта доходности облигационного портфеля можно использовать несколько методов, в том числе:

• Купонная доходность. brobank.ru journal.sovcombank.ru Это проценты по долговой расписке за год. journal.sovcombank.ru Эмитент обычно определяет их заранее. journal.sovcombank.ru Купонную доходность считают по формуле: (купонный доход за год / номинал) |* 100%. brobank.ru
• Текущая доходность. brobank.ru journal.sovcombank.ru Это доход, который владелец получит, если продаст облигацию по рыночной стоимости. brobank.ru При расчёте используют «чистую цену», то есть без накопленного купонного дохода (НКД). brobank.ru Текущую доходность облигаций рассчитывают по формуле: (купонный доход за год / чистая цена) |* 100%. brobank.ru
• Модифицированная текущая доходность. journal.sovcombank.ru Это заработок с купонов и разницы между рыночной стоимостью и номиналом. journal.sovcombank.ru При расчёте учитывают НКД. journal.sovcombank.ru
• Простая доходность к погашению. brobank.ru journal.sovcombank.ru Это прибыль инвестора, если он будет владеть бумагой до истечения срока облигации. journal.sovcombank.ru Сюда входят купонные выплаты и номинал. journal.sovcombank.ru
• Эффективная доходность к погашению. brobank.ru journal.sovcombank.ru Это заработок инвестора от вложений в облигации, учитывая реинвестирование купонов. journal.sovcombank.ru

Для расчёта доходности можно использовать специальные калькуляторы, например на сайте Московской биржи. brobank.ru

Инвестиции в ценные бумаги связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.