Как рассчитать цену на основе коэффициента корреляции?
Для расчёта цены на основе коэффициента корреляции можно использовать формулу Пирсона. 2 В ней коэффициент корреляции между ценами двух активов рассчитывается с использованием значений ковариации и стандартного отклонения исследуемых величин. 2
Некоторые параметры формулы:
- R1,2 — коэффициент корреляции между ценами первого и второго активов; 2
- P1i, P2i — соответственно, цены активов на i-м интервале наблюдения (например, цена закрытия i-го дня); 2
- P1с, P2с — средние значения цен за всё время исследования, которое включает n периодов наблюдения. 2
Также для расчёта коэффициента корреляции можно использовать формулу ранговой корреляции Спирмена, в которой для оценки взаимосвязи используются не числовые значения исследуемых признаков, а соответствующие им ранги. 3
Ещё один метод — коэффициент корреляции знаков Фехнера. 3 Он основывается на оценке степени согласованности направления отклонений значений признаков от среднего значения и подсчёте знаков отклонений, соответствующих значениям признаков. 3
Для расчёта коэффициента корреляции можно использовать, например, программу Excel, для этого в разделе «Анализ данных» нужно выбрать опцию «Корреляция» и заполнить окно с учётом котировок активов. 1
Важно помнить, что расчёт цены на основе коэффициента корреляции не является однозначным и требует учёта и других факторов, например, технической картины, мультипликаторов и общерыночной ситуации. 1
