Как работает система управления кредитными рисками в финансовых организациях?

Система управления кредитными рисками в финансовых организациях направлена на выявление и предупреждение рисковых ситуаций. 3 Основная цель — оценка заёмщика и определение кредитов с высокой вероятностью риска. 3

Система включает несколько этапов: 1

1. Определение стоимости заёмных средств. 1 Устанавливаются принципы работы с кредитным портфелем и политикой банка. 1
2. Оценка кредитного рейтинга заёмщика. 2 Исследуется платёжеспособность и финансовая надёжность клиента. 2
3. Диверсификация клиентской базы. 2 Кредитные портфели распределяются по различным группам, уровням дохода и другим критериям. 2
4. Страхование кредитов. 2 Защищает банк от потерь в случае невозврата ссуды. 2
5. Формирование резервных фондов. 2 Создаётся финансовый буфер для покрытия потенциальных убытков. 2

Некоторые методы управления кредитными рисками:

• Наблюдение и регулирование рисковых индикаторов. 2 Постоянный процесс мониторинга элементов, которые могут привести к финансовым потерям из-за неисполнения обязательств по возврату займов. 2
• Установление внутренних ограничений и норм. 2 Определяется максимально допустимый объём и размер рисковых операций, которые банк готов осуществлять. 2
• Реализация системы принятия решений. 2 Используется специализированное программное обеспечение для автоматизации оценки рисков в процессе работы с контрагентами. 2
• Стратегии хеджирования. 2 Применяются различные финансовые инструменты с целью нейтрализации возможных рисков. 2
• Диверсификация деятельности. 2 Расширение сферы кредитования за счёт охвата разных категорий клиентов и географического расширения, что помогает снизить специфические отраслевые и региональные риски. 2

Для управления кредитными рисками в финансовых организациях часто создаётся комитет кредитного риска, в который входят руководители кредитного, аналитического, научно-исследовательского отделов. 1