Как работает система Aladdin в BlackRock?

Система Aladdin от BlackRock — платформа управления рисками в глобальной финансовой сфере. www.binance.com Она основана на искусственном интеллекте, анализе больших данных и вычислениях в реальном времени. www.binance.com

Некоторые принципы работы Aladdin:

• Единая база данных и прозрачность. www.tbank.ru Aladdin интегрирует данные обо всех инвестициях, позициях и операциях в одну систему. www.tbank.ru Все пользователи работают с одной актуальной версией данных. www.tbank.ru Это обеспечивает прозрачность, возможность в реальном времени видеть риски портфеля, анализировать экспозиции, видеть взаимосвязи между классами активов и считать агрегированные показатели риска. www.tbank.ru
• Гибкие и современные риск-модели. www.tbank.ru Система позволяет проводить анализ рисков (value-at-risk, сценарный анализ, стресс-тестирование), используя как исторические, так и моделируемые данные, в том числе с применением технологий машинного обучения и больших данных. www.tbank.ru
• Многоуровневая аналитика. www.tbank.ru Система позволяет разбивать риск по отдельным факторам: кредитный, рыночный, валютный, ликвидностный и другие. www.tbank.ru Aladdin может анализировать более 3000 факторов по разным активам (акции, облигации, деривативы, недвижимость, валюты и другие), как по каждой позиции, так и агрегированно для портфеля. www.tbank.ru
• Интеграция с процессами комплаенса и операционного контроля. www.tbank.ru Aladdin не просто считает риски — она отслеживает соответствие инвестиционных стратегий и портфелей лимитам и политикам клиента, сигнализирует о нарушениях и автоматизирует отчётность перед регуляторами. www.tbank.ru
• Развёртывание в реальном времени и сценарный анализ. www.tbank.ru Пользователи могут видеть влияние любой рыночной новости или сделки на риск и доходность портфеля «здесь и сейчас». www.tbank.ru Встроенные инструменты проверяют, насколько портфель устойчив к стресс-сценариям («что, если…»), будь то кризис, дефолт, макроэкономические шоки. www.tbank.ru