Как работает механизм хеджирования рисков с помощью финансовых деривативов?

Механизм хеджирования рисков с помощью финансовых деривативов заключается в том, что участник сделки заключает контракт на рынке актива и одновременно (или раньше) на рынке дериватива. assistentus.ru

Деривативы — это производные инструменты, контракты на актив с ограниченным сроком действия и конкретной датой исполнения (экспирации). iva.partners К ним относятся опционы, фьючерсы, форварды. iva.partners

Например, хеджирование с помощью фьючерсов работает так: если инвестор покупает акции, ожидая их роста, то для страховки от непредвиденного снижения цен он продаёт фьючерс на аналогичное количество акций. www.rbc.ru Если рынок пойдёт вниз, то потери от вложений в акции инвестор компенсирует прибылью от фьючерса. www.rbc.ru

Опционы дают покупателю право, но не обязательство купить или продать базовый актив по определённой цене. iva.partners При покупке опциона инвестор платит не всю стоимость бумаги, а только её часть — гарантийное обеспечение. iva.partners Если риска удастся избежать и пессимистичный сценарий не сработает, право по опциону можно не использовать. iva.partners

Важно помнить, что хеджирование связано с дополнительными вложениями и не даёт получить максимально возможную прибыль. sbersova.ru Для грамотного использования этого механизма требуются опыт и хорошее знание рынка. sbersova.ru