Как работает механизм авторегрессии в экономических временных рядах?

Механизм авторегрессии в экономических временных рядах заключается в том, что текущее значение ряда зависит от его предыдущих значений. habr.com wiki.loginom.ru Линейная зависимость означает, что текущее значение равно взвешенной сумме нескольких предыдущих значений ряда. wiki.loginom.ru

Например, если временной ряд представляет собой ежедневные продажи, то Y(t) — продажи сегодня, Y(t−1) — продажи, которые были вчера, Y(t−2) — позавчера и т.д.. wiki.loginom.ru

Основное назначение авторегрессионной модели — прогнозирование. wiki.loginom.ru Зная параметры модели и соответствующие ретроспективные значения временного ряда, можно предсказать его будущие значения. wiki.loginom.ru

Кроме этого, с помощью авторегрессионной модели можно производить анализ временных рядов — выявлять тенденции, сезонность и другие особенности. wiki.loginom.ru