Механизм авторегрессии в экономических временных рядах заключается в том, что текущее значение ряда зависит от его предыдущих значений. 14 Линейная зависимость означает, что текущее значение равно взвешенной сумме нескольких предыдущих значений ряда. 4

Например, если временной ряд представляет собой ежедневные продажи, то Y(t) — продажи сегодня, Y(t−1) — продажи, которые были вчера, Y(t−2) — позавчера и т.д.. 4

Основное назначение авторегрессионной модели — прогнозирование. 4 Зная параметры модели и соответствующие ретроспективные значения временного ряда, можно предсказать его будущие значения. 4

Кроме этого, с помощью авторегрессионной модели можно производить анализ временных рядов — выявлять тенденции, сезонность и другие особенности. 4