Как работает хеджирование портфеля с помощью фьючерсов на RGBI?

Хеджирование портфеля с помощью фьючерсов на RGBI позволяет защитить его от изменения цены облигаций. dzen.ru

Суть сделки по хеджированию: покупка корзины ОФЗ и продажа фьючерса на индекс RGBI до даты экспирации. dzen.ru Продажа фьючерса — короткая позиция, покупка — длинная. dzen.ru

Если облигации подешевеют, индекс RGBI упадёт, а доходности вырастут. bcs-express.ru В этом случае прибыль от фьючерсов перекроет «бумажный» убыток от временного падения ОФЗ. bcs-express.ru

Важно учитывать, что хеджирование связано с рисками, рыночная цена фьючерса может не совпадать с расчётной, а также на результат влияют комиссии, налоги и другие расходы. dzen.ru

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.