Как работает экспоненциальное сглаживание в финансовых прогнозах?

Экспоненциальное сглаживание — один из популярных методов прогнозирования временных рядов, в том числе в финансовом прогнозировании, включая прогнозирование акций и обменных курсов. logzak.ru

Суть метода — итеративное улучшение прогноза по мере поступления новых данных на каждом шаге. scm.center В качестве основы для прогноза берут прогноз последнего периода и добавляют поправку, связанную с ошибкой этого прогноза. scm.center Вес поправки определяет, насколько «резко» модель будет реагировать на изменения. scm.center

Некоторые преимущества экспоненциального сглаживания:

• Адаптивность. logzak.ru Метод учитывает изменения в данных и автоматически адаптируется к новой информации, что делает его подходящим для прогнозирования в условиях нестабильности и изменчивости рынка. logzak.ru
• Гибкость. logzak.ru Методы экспоненциального сглаживания могут быть применены к различным типам временных рядов, включая данные с трендами, сезонностью или без них. logzak.ru
• Устойчивость к выбросам. logzak.ru Экспоненциальное сглаживание устойчиво к выбросам и аномальным значениям в данных, поскольку они могут быть сглажены с течением времени. logzak.ru

Однако метод даёт возможность спрогнозировать процесс только в краткосрочном периоде, то есть всего лишь на 1–2 шага вперёд. scienceforum.ru