В финансовом анализе производные помогают изучать динамику цен акций и оценивать риски. 2 Они используются для оптимизации портфелей, определяя соотношение рисков и доходности, а также для анализа поведения активов. 2

Некоторые способы применения производных в финансовом анализе и оптимизации портфеля:

• Хеджирование. 13 Производные инструменты позволяют зафиксировать цену определённого актива, исключая возможные убытки и прибыли при определённо складывающейся ценовой конъюнктуре. 3 Например, владелец акции покупает опцион «пут» на эту акцию, чтобы защитить свой портфель от снижения цены акции. 4
• Расширение торговых стратегий. 1 Сделки с производными ценными бумагами не требуют полной оплаты контракта. 1 Это позволяет сформировать «плечо» и приобрести на одну и ту же сумму денег намного больше по стоимости деривативов, чем базовых активов. 1
• Использование стратегии арбитража. 1 Она предусматривает получение прибыли от разницы в стоимости связанных или одинаковых активов, которые задействуются в цепочке сделок. 1

Важно помнить, что работа с производными финансовыми инструментами связана с рисками, и перед их использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.