Как применять теорию вероятностей в анализе биржевых цен?

Теория вероятностей помогает анализировать биржевые цены, прогнозировать поведение акций и других финансовых инструментов, а также оценивать риски. cyberleninka.ru

Некоторые способы применения теории вероятностей в анализе биржевых цен:

• Использование моделей временных рядов. cyberleninka.ru Например, ARIMA и GARCH. cyberleninka.ru Такие модели позволяют учесть тренды, сезонности и волатильность, дают более точные прогнозы и оценки рисков. cyberleninka.ru Они помогают выявить цикличность и повторяемость в ценовых движениях. cyberleninka.ru
• Применение основных понятий теории вероятностей. cyberleninka.ru К ним относятся математическое ожидание и дисперсия. cyberleninka.ru Первое показывает ожидаемую доходность актива, а второе измеряет степень колебаний доходности. cyberleninka.ru Чем выше дисперсия, тем больше риск связан с активом. cyberleninka.ru
• Использование коэффициента корреляции. cyberleninka.ru Он измеряет степень взаимосвязи между доходностями различных активов в портфеле. cyberleninka.ru Корреляция может быть положительной (когда доходности двух активов движутся в одном направлении) или отрицательной (когда доходности двух активов движутся в противоположных направлениях). cyberleninka.ru
• Применение показателя ATR. dzen.ru Он измеряет среднюю величину движения цены за заданный период. dzen.ru Значение ATR показывает, насколько сильно цена может двигаться в среднем за один день. dzen.ru

Важно помнить, что биржевая торговля связана с рисками, и перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.