Как применяется распределение Стьюдента в финансовом анализе?

Распределение Стьюдента (t-распределение) в финансовом анализе применяется в разных ситуациях, среди них:

• Проверка гипотез. fastercapital.com Например, можно проверить, значительно ли отличается средняя доходность одного портфеля от средней доходности другого. fastercapital.com
• Оптимизация портфеля. fastercapital.com Распределение Стьюдента помогает оценить доверительные интервалы для ожидаемой доходности, учитывая неопределённость, когда исторические данные ограничены. fastercapital.com
• Оценка ценности под риском (VaR). fastercapital.com Риск-менеджеры используют t-распределение, чтобы оценить потенциальные убытки, с которыми портфель может столкнуться в течение определённого периода времени. fastercapital.com
• Регрессионный анализ. fastercapital.com Финансовые аналитики строят регрессионные модели, чтобы объяснить взаимосвязь между переменными, например, доходностью акций и процентными ставками. fastercapital.com
• Моделирование кредитного риска. fastercapital.com t-распределение помогает количественно оценить неопределённость оценок параметров, особенно для небольших выборок. fastercapital.com

Также распределение Стьюдента применяют при оценивании математического ожидания, прогнозного значения и других характеристик с помощью доверительных интервалов, при оценке значимости коэффициента корреляции Пирсона и в других задачах. nnov.hse.ru