Математические знания можно применить для анализа финансовых рисков в инвестициях с помощью различных моделей и методов. 23 Некоторые из них:

• Модель варьирования цены. 2 Используется для оценки вероятности изменения цен на активы в определённом временном интервале. 2 Может быть основана на статистическом анализе исторических данных о ценах. 2
• Модель волатильности. 2 Помогает предсказывать будущую волатильность на основе прошлых данных. 2
• Модель стохастического процесса. 2 Учитывает случайные колебания цен и процессов принятия решений. 2 Например, модель Блэка-Шоулза для оценки цен на опционы. 2
• Модель кредитного риска. 2 Используется для оценки вероятности дефолта заёмщика. 2 Учитывает различные факторы, такие как кредитный рейтинг, финансовое состояние и макроэкономические условия. 2
• Модель марковских процессов. 2 Используется для оценки вероятности перехода из одного состояния в другое в зависимости от текущего состояния. 2

Некоторые методы анализа рисков:

• Анализ чувствительности. 5 Заключается в поочерёдном изменении значений определённых проектных переменных и проверке их влияния на результаты проекта. 5
• Метод Монте-Карло (имитационное моделирование). 1 Подходит для инвестиционного проектирования, особенно в условиях неопределённости и риска. 1

Важно помнить, что эффективное управление финансовыми рисками часто требует комбинации нескольких моделей и подходов. 2 Кроме того, успешное управление рисками требует не только применения математических моделей, но и экспертного анализа, опыта и здравого смысла. 2