Портфельная теория Марковица используется в современных финансовых рынках для оптимизации структуры инвестиционного портфеля. 3 Её применяют, чтобы достичь максимальной ожидаемой доходности при заданном уровне риска или минимальной степени риска при заданном уровне доходности. 3

Некоторые примеры использования теории Марковица:

• Институциональные инвесторы. 1 Крупные финансовые учреждения, такие как пенсионные фонды и страховые компании, используют теорию Марковица для построения диверсифицированных портфелей, которые соответствуют их инвестиционным целям и ограничениям. 1
• Индивидуальные инвесторы. 1 Частные инвесторы применяют принципы теории Марковица для создания сбалансированных портфелей, которые соответствуют их личным финансовым целям и уровню риска. 1
• Робо-эдвайзеры. 1 Многие современные робо-эдвайзеры, предоставляющие автоматизированные инвестиционные услуги, используют модели, основанные на теории Марковица. 1

Практическое применение теории Марковица включает несколько этапов: 3

1. Определение ожидаемой доходности и риска для каждого актива в портфеле. 3
2. Расчёт коэффициентов корреляции между активами. 3
3. Оптимизация распределения активов в портфеле для достижения оптимального баланса между риском и доходностью. 3

Важно учитывать ограничения теории Марковица и использовать её в сочетании с другими подходами для достижения наилучших результатов. 3