Для оценки надёжности инвестиционного портфеля по размаху колебаний доходности можно использовать стандартное отклонение — показатель, который указывает, насколько сильно может отклониться реальная доходность портфеля или отдельного актива от ожидаемой. 34

Большое стандартное отклонение указывает на то, что доходы могут существенно отклоняться от средней величины, и, наоборот, незначительное отклонение свидетельствует в пользу того, что размер дохода будет находиться вблизи уровня среднего показателя. 3

Также для оценки эффективности портфеля используют коэффициенты, например:

• Шарпа. 13 Показывает доходность портфеля с поправкой на риск. 4 Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше: инвестор получает больше доходности на единицу риска. 4
• Трейнора. 3 Демонстрирует, насколько прибыль превышает потенциальные результаты, которые могли бы быть получены от вложений в безрисковые инструменты. 3 Чем выше коэффициент Трейнора, тем больше эффективность. 3
• Бета. 34 Отражает степень чувствительности портфеля или актива к общему рынку. 3 Коэффициент, равный 1, показывает, что ценная бумага или портфель по уровню волатильности соответствует широкому рынку. 3 Отрицательное значение указывает на низкие колебания. 3 Результат больше 1 свидетельствует о высокой волатильности. 3

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.