Как определить надежность инвестиционного портфеля по размаху колебаний доходности?

Для оценки надёжности инвестиционного портфеля по размаху колебаний доходности можно использовать стандартное отклонение — показатель, который указывает, насколько сильно может отклониться реальная доходность портфеля или отдельного актива от ожидаемой. nalog-nalog.ru www.tbank.ru

Большое стандартное отклонение указывает на то, что доходы могут существенно отклоняться от средней величины, и, наоборот, незначительное отклонение свидетельствует в пользу того, что размер дохода будет находиться вблизи уровня среднего показателя. nalog-nalog.ru

Также для оценки эффективности портфеля используют коэффициенты, например:

• Шарпа. blog.sf.education nalog-nalog.ru Показывает доходность портфеля с поправкой на риск. www.tbank.ru Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше: инвестор получает больше доходности на единицу риска. www.tbank.ru
• Трейнора. nalog-nalog.ru Демонстрирует, насколько прибыль превышает потенциальные результаты, которые могли бы быть получены от вложений в безрисковые инструменты. nalog-nalog.ru Чем выше коэффициент Трейнора, тем больше эффективность. nalog-nalog.ru
• Бета. nalog-nalog.ru www.tbank.ru Отражает степень чувствительности портфеля или актива к общему рынку. nalog-nalog.ru Коэффициент, равный 1, показывает, что ценная бумага или портфель по уровню волатильности соответствует широкому рынку. nalog-nalog.ru Отрицательное значение указывает на низкие колебания. nalog-nalog.ru Результат больше 1 свидетельствует о высокой волатильности. nalog-nalog.ru

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.