Как оценить вероятность различных исходов в экономике и финансах?

Для оценки вероятности различных исходов в экономике и финансах используют разные методы, например:

• Объективный (статистический). elar.urfu.ru Основан на анализе подобных ситуаций в прошлом. elar.urfu.ru Изучают статистику потерь и прибылей, полученных в результате осуществления аналогичных проектов. elar.urfu.ru На этой основе составляют прогноз на будущее. elar.urfu.ru
• Субъективный (экспертный). elar.urfu.ru Применяется при отсутствии большого количества данных. elar.urfu.ru Субъективная вероятность — это предположение относительно определённого результата, которое основано на суждении или личном опыте оценивающего. elar.urfu.ru www.cfin.ru

Некоторые показатели, которые используют для оценки вероятности:

• Дисперсия. elar.urfu.ru Характеризует степень колеблемости изучаемого показателя по отношению к его средней величине. elar.urfu.ru Измеряет разбросанность значений всех возможных вариантов реализации инвестиционного проекта вокруг величины ожидаемого результата. elar.urfu.ru
• Среднее квадратическое отклонение. elar.urfu.ru Показывает, на сколько в среднем в абсолютном выражении каждый возможный вариант реализации отклоняется от средней величины. elar.urfu.ru Этот показатель характеризует абсолютную величину риска. elar.urfu.ru
• Коэффициент вариации. elar.urfu.ru Позволяет определить уровень риска, если средние ожидаемые значения показателей различаются между собой. elar.urfu.ru Может изменяться от 0 до 100%. elar.urfu.ru Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. elar.urfu.ru
• Коэффициент корреляции. www.cfin.ru Показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого. www.cfin.ru

Вероятность любого события — это число от 0 до 1. fin-accounting.ru Сумма вероятностей любого набора взаимоисключающих и исчерпывающих событий равна 1. fin-accounting.ru