Для оценки эффективности инвестиционного портфеля с помощью теории вероятностей используют, например, коэффициент Шарпа. 2 Он показывает, какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу риска. 2

Значения коэффициента Шарпа и оценка эффективности инвестиций: 2

• Отрицательная величина — неприемлемый вариант, доходность портфеля или актива ниже безрискового эталона. 2 В этом случае инвестору лучше вложить средства в актив, который представляет бенчмарк, например, на депозит в банк или ОФЗ. 2
• Показатель в пределах от 0 до 1 — вложения с очень низкой эффективностью и высочайшим риском. 2 Стоит заменить часть активов в портфеле или, если речь идёт об одном инструменте, подумать о выборе другого. 2
• Показатель более 1 — результат с высокой вероятностью получить хорошую доходность при приемлемом уровне риска. 2 Свидетельствует о том, что риски инвестора окупаются. 2
• Коэффициент больше 3 — отличный уровень, который показывает, что вероятность получения убытка от инвестиций не превышает 1%. 2 При этом следует помнить, что анализ ведётся на истории, и достижение такого результата не гарантировано. 2

Также для оценки эффективности инвестиционного портфеля с помощью теории вероятностей используют математическое ожидание — среднюю арифметическую ожидаемых доходностей инвестиций, взвешенную по вероятности возникновения отдельных значений. 5

Важно помнить, что инвестиции связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.