Как можно рассчитать вероятность возврата кредита при экономических потрясениях?

Для расчёта вероятности возврата кредита при экономических потрясениях используют стресс-тестирование — оценку устойчивости кредитных портфелей при различных сценариях и потрясениях. fastercapital.com

Некоторые этапы стресс-тестирования:

1. Разработка сценария. fastercapital.com Моделируют неблагоприятные экономические условия, например экономический спад, колебания процентных ставок или отраслевые шоки. fastercapital.com
2. Сбор и анализ данных. fastercapital.com Собирают информацию о характеристиках кредитов, профилях заёмщиков, стоимости залога и экономических показателях. fastercapital.com
3. Анализ чувствительности. fastercapital.com Оценивают, как изменения конкретных переменных влияют на эффективность кредита. fastercapital.com Например, анализируют чувствительность уровня дефолта по кредитам к изменениям процентных ставок или уровня безработицы. fastercapital.com
4. Сегментация портфеля. fastercapital.com Кредиты разделяют по типу (ипотечные, коммерческие, потребительские), географическому положению, сроку погашения и рейтингу риска. fastercapital.com Разные сегменты по-разному реагируют на стресс. fastercapital.com
5. Бэктестирование. fastercapital.com Проверяют эффективность модели на фоне исторических стрессовых событий. fastercapital.com

Также для оценки вероятности возврата кредита проводят анализ кредитоспособности заёмщика. elib.utmn.ru При этом учитывают различные факторы, способствующие непогашению кредитов или, наоборот, обеспечивающие их своевременный возврат. elib.utmn.ru