Некоторые способы применения теории вероятности при составлении портфеля ценных бумаг:

• Субъективный подход. 1 Инвестор определяет возможные сценарии развития экономической ситуации в течение инвестиционного периода, оценивает вероятность каждого результата и ожидаемую при этом доходность ценной бумаги. 1
• Объективный (исторический) подход. 1 Предполагается, что распределение вероятностей будущих величин практически совпадает с распределением вероятностей уже наблюдавшихся исторических величин. 1 Поэтому для получения представления о распределении случайной величины в будущем достаточно построить распределение этих величин за некоторый промежуток времени в прошлом. 1
• Использование игровых моделей принятия решений в условиях риска и неопределённости. 2 Для этого необходимо построить вероятностную модель рынка ценных бумаг, а задачу инвестирования средств в ценные бумаги решать как статистическую игру с платёжной матрицей выигрышей. 2
• Расчёт математического ожидания. 13 Когда известны все вероятности для всех возможных комбинаций, можно посчитать математическое ожидание. 3 Для этого нужно взять каждую из вероятностей и умножить на потенциальный результат. 3

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.