Как можно применять теорию вероятности при составлении портфеля ценных бумаг?

Некоторые способы применения теории вероятности при составлении портфеля ценных бумаг:

• Субъективный подход. elibrary.sgu.ru Инвестор определяет возможные сценарии развития экономической ситуации в течение инвестиционного периода, оценивает вероятность каждого результата и ожидаемую при этом доходность ценной бумаги. elibrary.sgu.ru
• Объективный (исторический) подход. elibrary.sgu.ru Предполагается, что распределение вероятностей будущих величин практически совпадает с распределением вероятностей уже наблюдавшихся исторических величин. elibrary.sgu.ru Поэтому для получения представления о распределении случайной величины в будущем достаточно построить распределение этих величин за некоторый промежуток времени в прошлом. elibrary.sgu.ru
• Использование игровых моделей принятия решений в условиях риска и неопределённости. cyberleninka.ru Для этого необходимо построить вероятностную модель рынка ценных бумаг, а задачу инвестирования средств в ценные бумаги решать как статистическую игру с платёжной матрицей выигрышей. cyberleninka.ru
• Расчёт математического ожидания. elibrary.sgu.ru smart-lab.ru Когда известны все вероятности для всех возможных комбинаций, можно посчитать математическое ожидание. smart-lab.ru Для этого нужно взять каждую из вероятностей и умножить на потенциальный результат. smart-lab.ru

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.