Как можно измерить систематический риск?

Для измерения систематического риска используют различные инструменты, среди них:

• Бета-коэффициент. sky.pro 1fin.ru Показывает, насколько чувствительна цена акции компании к изменениям на рынке в целом. 1fin.ru Если бета-коэффициент равен 1, это означает, что акция движется в унисон с рынком. 1fin.ru Если бета-коэффициент больше 1, акция более волатильна, чем рынок, и наоборот. 1fin.ru
• Ковариация. 1fin.ru Измеряет степень взаимосвязи между доходностью акции и доходностью рынка. 1fin.ru
• Дисперсия доходности. 1fin.ru Показывает волатильность рынка. 1fin.ru
• VaR (Value at Risk). sky.pro Определяет максимальный потенциальный убыток с заданной вероятностью за определённый период. sky.pro
• Conditional VaR (CVaR). sky.pro Оценивает ожидаемый убыток в случаях, когда потери превышают значение VaR. sky.pro

Также для измерения систематических рисков применяют стресс-тестирование портфеля, Монте-Карло-симуляции, факторные модели для декомпозиции рисков, машинное обучение и другие методы. sky.pro