Как модель CAPM помогает инвесторам оценить доходность и риск своих активов?

Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) помогает инвесторам оценить доходность и риск своих активов следующим образом:

• Определяет зависимость между ожидаемой доходностью актива и его рыночным риском. www.tbank.ru Модель связывает ожидаемую доходность актива с безрисковой ставкой, рыночной доходностью и коэффициентом бета, отражающим чувствительность актива к рыночному риску. www.tbank.ru
• Помогает инвесторам определить, какую компенсацию они должны требовать за владение рискованным активом. habr.com Чем больше рисков предполагают вложения, тем выше должен быть финансовый результат. journal.sovcombank.ru
• Позволяет определить справедливую норму доходности отдельной акции с учётом её риска и рыночных факторов. www.tbank.ru
• Используется для прогнозирования доходности акций перед их приобретением. journal.sovcombank.ru
• Помогает находить объяснения изменениям курсов ценных бумаг и выявлять возможное влияние инвестиций в новые активы на риск и доходность портфеля. journal.sovcombank.ru

Модель CAPM часто используется в сочетании с портфельной теорией Марковица для формирования оптимального инвестиционного портфеля. www.tbank.ru

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.