Методы Монте-Карло в финансовой аналитике применяются для моделирования различных источников неопределённости, влияющих на стоимость инструмента, портфеля или инвестиции. 2

Некоторые области использования:

• Прогнозирование прибыли и убытков. 1 Например, при разработке плана инвестирования в новый проект анализируют множество сценариев с разными возможными значениями цены продажи, себестоимости, объёмов продаж и других ключевых факторов. 1 Это помогает получить более реалистичную оценку потенциальной прибыли и убытков, а также оценить вероятность достижения заданных финансовых целей. 1
• Оценка стоимости инвестиций. 1 Моделирование позволяет учесть неопределённость в будущих потоках денежных средств, а также оценить влияние различных факторов на ожидаемую стоимость инвестиций. 1
• Анализ чувствительности к изменениям ключевых показателей. 1 Моделирование показывает, как изменение цены продажи, себестоимости, спроса и других ключевых показателей влияет на конечный результат. 1 Это даёт более глубокое понимание взаимосвязи между разными факторами и помогает выявлять «слабые места» в бизнес-модели. 1
• Оценка сложных ценных бумаг. 4 Например, некоторых европейских опционов, для которых не существует аналитической формулы ценообразования. 4

Применение метода Монте-Карло в финансовой сфере помогает принимать более обоснованные решения, лучше управлять рисками и выявлять скрытые возможности. 5