Как метод наименьших квадратов применяется в финансовых прогнозах?

Метод наименьших квадратов (МНК) применяется в финансовом анализе для построения моделей прогнозирования цен на акции, облигации и другие финансовые инструменты. 3

Некоторые способы использования МНК в финансовой сфере:

• Оценка доходности и риска активов. 1 МНК помогает оценить параметры моделей, предсказывающих доходность и риск различных активов. 1 Это позволяет инвесторам принимать обоснованные решения о размещении средств. 1
• Портфельное управление. 1 МНК используется для оптимизации портфеля инвестиций, путём поиска таких комбинаций активов, которые обеспечивают оптимальное соотношение риска и доходности в соответствии с предпочтениями инвестора. 1
• Построение факторных моделей. 1 МНК помогает анализировать влияние различных факторов на доходность инвестиционных портфелей. 1 Это позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на доходность портфеля, и принимать соответствующие решения. 1
• Прогнозирование финансовых показателей. 1 МНК используется для построения моделей прогнозирования, таких как модели доходности активов, волатильности рынка, а также для анализа финансовых временных рядов. 1

Однако у МНК есть ограничения, например, он может быть чувствителен к наличию выбросов (аномальных значений) в данных, что может исказить оценки параметров модели. 1