Метод Монте-Карло применяется для моделирования экономических систем путём генерации большого количества случайных сценариев, каждый из которых представляет собой возможный исход изучаемого процесса. 3 Анализируя статистическое распределение этих сценариев, можно получить вероятностную оценку результата. 3

Некоторые области применения метода Монте-Карло для моделирования экономических систем:

• Оценка инвестиционных проектов. 3 Метод позволяет учесть неопределённость ключевых параметров, таких как объём продаж, цены, затраты. 3 Например, при анализе проекта по запуску новой производственной линии с помощью Монте-Карло можно оценить возможную прибыль через год. 3
• Моделирование рыночных условий. 3 Метод позволяет учитывать множество переменных и их взаимосвязи, создавая тысячи возможных сценариев развития событий. 3 Например, применительно к финансовым рынкам это означает генерацию тысяч возможных сценариев изменения ключевых параметров (например, курсов валют, процентных ставок, цен на сырьевые товары) и анализ их влияния на интересующие показатели. 3
• Финансовое планирование. 5 Метод позволяет экспериментировать с предлагаемой финансовой стратегией или политикой до её фактического осуществления. 5 Например, с его помощью можно оценить последствия решений инвестиционной политики пенсионного фонда на определённый временной период. 5
• Получение стоимостной оценки риска VaR. 5 В этом случае моделируется показатель прибыли и убытков портфеля в течение определённого промежутка времени. 5
• Оценка сложных ценных бумаг. 5 Например, некоторых европейских опционов, для которых не существует аналитической формулы ценообразования. 5