Как метод геометрического среднего применяется в финансовой математике?

Метод геометрического среднего применяется в финансовой математике для расчёта среднего значения темпов роста, доходности. 2

Некоторые области использования:

• Оценка инвестиционной деятельности. 1 Геометрическое среднее позволяет определить, сколько процентов заработал управляющий от вложенной суммы. 1
• Анализ временных рядов. 4 Метод используется для нахождения средней доходности за несколько смежных периодов. 4 Как правило, такие задачи возникают при ретроспективном анализе уже совершённых сделок, о которых известны лишь значения их доходности за отдельные периоды. 4
• Расчёт среднегодовой доходности. 5 Инвестору важно понимать значение среднегодовой доходности своих инвестиций, чтобы сравнить, какие варианты активов наиболее эффективны для его целей. 5

Геометрическое среднее рассчитывается как корень n-й степени произведения n элементов выборки. 2 Используется только для положительных величин. 1

Считается, что геометрическое среднее лучше подходит для описания показателя прошлой доходности, а для оценки будущих доходов больше подходит среднее арифметическое. 2