Как метод геометрического среднего применяется в финансовой математике?

Метод геометрического среднего применяется в финансовой математике для расчёта среднего значения темпов роста, доходности. smart-lab.ru

Некоторые области использования:

• Оценка инвестиционной деятельности. www.tbank.ru Геометрическое среднее позволяет определить, сколько процентов заработал управляющий от вложенной суммы. www.tbank.ru
• Анализ временных рядов. gaap.ru Метод используется для нахождения средней доходности за несколько смежных периодов. gaap.ru Как правило, такие задачи возникают при ретроспективном анализе уже совершённых сделок, о которых известны лишь значения их доходности за отдельные периоды. gaap.ru
• Расчёт среднегодовой доходности. bcs-express.ru Инвестору важно понимать значение среднегодовой доходности своих инвестиций, чтобы сравнить, какие варианты активов наиболее эффективны для его целей. bcs-express.ru

Геометрическое среднее рассчитывается как корень n-й степени произведения n элементов выборки. smart-lab.ru Используется только для положительных величин. www.tbank.ru

Считается, что геометрическое среднее лучше подходит для описания показателя прошлой доходности, а для оценки будущих доходов больше подходит среднее арифметическое. smart-lab.ru