Как метод Expected Shortfall помогает в оценке потенциальных потерь?

Метод Expected Shortfall (ES) помогает в оценке потенциальных потерь, предоставляя более полное представление о тяжести убытков. ru.thewaved.com

В отличие от другого метода оценки риска — VaR, который рассматривает только максимальные потери при определённом уровне вероятности, ES учитывает не только размер потерь, превышающих VaR, но и их вероятность. ru.thewaved.com

Некоторые преимущества использования ES:

• Более детальная оценка риска. na-journal.ru ES учитывает резкое увеличение вероятности возникновения риска в связи с непредвиденными катастрофическими условиями. na-journal.ru
• Помощь инвесторам. fastercapital.com ES позволяет понять потенциальные потери, с которыми можно столкнуться в экстремальных сценариях. fastercapital.com
• Использование в стресс-условиях. www.cgaa.org Метод помогает оценить потенциальные потери портфеля в стрессовых ситуациях, таких как крах рынка или внезапное снижение стоимости активов. www.cgaa.org

Алгоритм расчёта ES включает получение исторических данных, выбор порогового значения величины потенциальных убытков, усреднение убытков, которые превышают пороговое значение, и анализ полученного значения. na-journal.ru