Как критерий Сэвиджа помогает минимизировать потенциальные потери?

Критерий Сэвиджа (также известный как критерий минимального сожаления) помогает минимизировать потенциальные потери за счёт выбора стратегии, которая гарантирует наименьшие потери относительно наилучшего возможного действия для каждого состояния природы. systems-analysis.ru

Алгоритм применения критерия Сэвиджа: systems-analysis.ru

1. Формирование платёжной матрицы. systems-analysis.ru Строится таблица, строки которой соответствуют возможным стратегиям, а столбцы — возможным исходам событий. systems-analysis.ru На пересечении записывается ожидаемый результат при конкретной стратегии и исходе. systems-analysis.ru
2. Построение матрицы сожалений (матрицы рисков). systems-analysis.ru Для каждого исхода (столбца) определяется максимальное значение выигрыша. systems-analysis.ru Затем для каждой ячейки вычисляется величина сожаления. systems-analysis.ru
3. Определение максимальных сожалений для каждой стратегии. systems-analysis.ru В каждой строке матрицы сожалений выбирается максимальное значение (наихудший случай для данной стратегии). systems-analysis.ru
4. Выбор оптимальной стратегии. systems-analysis.ru Выбирается та стратегия, для которой максимальное сожаление минимально. systems-analysis.ru

Сожаление в контексте критерия Сэвиджа — это разница между выигрышем, который можно было бы получить, выбрав лучшее решение при определённом состоянии среды, и выигрышем, полученным при выбранном решении и том же состоянии среды. dzen.ru