Как корреляция между инвестиционными проектами влияет на риск портфеля?

Корреляция между инвестиционными проектами может как увеличивать, так и снижать риски портфеля. www.finam.ru www.tbank.ru

При сильной корреляции (когда активы повторяют ценовую динамику друг друга) риск увеличивается, так как в случае падения одного актива, падение будет и у других. blog.rusetfs.com Это может привести к значительным потерям. blog.rusetfs.com

С другой стороны, если в портфеле есть активы с низкой или обратной корреляцией, то движение цены одного актива будет компенсироваться движением другого. blog.rusetfs.com Такой портфель обычно менее подвержен рискам глубокой просадки. sbersova.ru

Корреляция — это статистический показатель, который может только констатировать совпадение между конкретными величинами, но причин такого совпадения он не объясняет. www.finam.ru www.tbank.ru

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.