Как корреляционная матрица помогает в анализе финансовых данных?

Корреляционная матрица помогает в анализе финансовых данных, в частности, выявлять и визуализировать закономерности в большом наборе данных. corporatefinanceinstitute.com

Некоторые способы, как это происходит:

• Определение степени и характера взаимосвязи между показателями. timeweb.com Это позволяет точнее прогнозировать результаты, выявлять скрытые зависимости и оптимизировать бизнес-процессы. timeweb.com
• Диверсификация портфеля. sky.pro journal.tusur.ru Матрица корреляций помогает описать взаимосвязи между активами, что важно при формировании нового или изменении текущего портфеля. journal.tusur.ru
• Оценка долгосрочной корреляции. journal.tusur.ru Это полезно для низколиквидных финансовых инструментов и инструментов, которые недавно присутствуют на рынке. journal.tusur.ru

Важно учитывать, что корреляция указывает только на наличие статистической взаимосвязи, но не на причинно-следственную связь. timeweb.com