Как корреляционная матрица помогает в анализе финансовых данных?

Корреляционная матрица помогает в анализе финансовых данных, в частности, выявлять и визуализировать закономерности в большом наборе данных. 5

Некоторые способы, как это происходит:

• Определение степени и характера взаимосвязи между показателями. 3 Это позволяет точнее прогнозировать результаты, выявлять скрытые зависимости и оптимизировать бизнес-процессы. 3
• Диверсификация портфеля. 24 Матрица корреляций помогает описать взаимосвязи между активами, что важно при формировании нового или изменении текущего портфеля. 4
• Оценка долгосрочной корреляции. 4 Это полезно для низколиквидных финансовых инструментов и инструментов, которые недавно присутствуют на рынке. 4

Важно учитывать, что корреляция указывает только на наличие статистической взаимосвязи, но не на причинно-следственную связь. 3