Как коэффициент Шарпа помогает инвесторам оценивать риск и доходность портфелей?

Коэффициент Шарпа помогает инвесторам оценивать риск и доходность портфелей следующим образом: он показывает, какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу риска. www.finam.ru

С его помощью можно:

• Сравнить различные варианты инвестирования. www.finam.ru Например, из двух портфелей с одинаковой доходностью лучше тот, у которого риски ниже. www.finam.ru И наоборот, при сравнении портфелей с одинаковыми уровнями риска предпочтительнее выглядит имеющий более высокую доходность. www.finam.ru
• Выявить, какие инвестиции действительно приносят прибыль, а какие могут лишь скрывать риск за высокой доходностью. www.morpher.com Для этого коэффициент Шарпа сравнивают с безрисковой ставкой. www.morpher.com
• Принять обоснованные решения о распределении активов. www.morpher.com Это может привести к более стратегическому распределению активов и, в конечном итоге, улучшить общую эффективность инвестиционного портфеля. www.morpher.com

Важно помнить, что коэффициент Шарпа не следует использовать в изоляции, его можно комбинировать с другими показателями, например, коэффициентом Сортино, который учитывает риск убытков, и коэффициентом Трейнора, рассматривающим системный риск. www.morpher.com