Как коэффициент корреляции помогает в оценке рисков портфеля?

Коэффициент корреляции помогает оценить риски портфеля, показывая степень взаимосвязи разных активов. dzen.ru activeinvestor.pro

Некоторые аспекты, как это происходит:

• Корреляция, равная +1, означает, что стоимость активов меняется идентично друг другу: если один актив вырос на 10%, второй тоже растёт на 10%. dzen.ru activeinvestor.pro
• Корреляция, равная -1, говорит о том, что цены движутся максимально противоположно. dzen.ru activeinvestor.pro
• Нулевая корреляция означает, что взаимосвязи нет. dzen.ru activeinvestor.pro

Высокая положительная корреляция (от +0,5) указывает на то, что между активами фактически нет разницы в плане риска и доходности, а ведут они себя схожим образом. dzen.ru

Низкая положительная или отрицательная корреляция, наоборот, означает, что активы ведут себя по-разному и включение таких активов может снизить общий риск портфеля. dzen.ru activeinvestor.pro

Контроль за корреляцией помогает добиться максимальной эффективности диверсификации инвестиционного портфеля, что, в свою очередь, может увеличить потенциальную доходность и уменьшить риски. fin-plan.org

Важно помнить, что корреляция — статистический показатель, который может только констатировать совпадение между конкретными величинами, а причин такого совпадения не объясняет. www.tbank.ru www.finam.ru Для более детального анализа необходимо проводить дополнительный анализ. www.tbank.ru