Казначейство управляет рыночными рисками, в частности, защищая оборотный капитал, прибыль и стоимость финансовых активов от колебаний рыночных курсов. 1

Некоторые методы, которые используются для управления рыночными рисками:

• Контроль кредитоспособности коммерческих контрагентов. 1 Это помогает заблаговременно предупреждать о возникающих проблемах, инициировать переговоры и при необходимости принимать меры по исправлению положения. 1
• Отслеживание изменений в восприятии рынком кредитоспособности каждого контрагента. 1 Для этого отслеживаются, например, рейтинг кредитного агентства, цена облигации, рыночная капитализация и другие связанные с рынком индикаторы. 1
• Моделирование влияния возможного будущего сценария изменения курса валюты или процентной ставки на стоимость позиций и уровень риска. 1
• Использование современных технологий для обработки больших баз данных, импорта рыночной информации во внутренние системы учёта, ведения расчётов и отчётности. 1
• Проведение стресс-тестов. 4 Например, это помогает предвосхитить падение некоторых ценных бумаг и выйти из них заранее, не понеся рыночных убытков. 4