Как исторические данные помогают в прогнозировании будущей волатильности?

Исторические данные помогают в прогнозировании будущей волатильности следующим образом: на их основании рассчитывается историческая волатильность — показатель, который показывает, насколько сильно колеблется стоимость актива за выбранный отрезок времени. blog.bcs.ru

Он равен стандартному отклонению доходности финансового инструмента за определённый период времени. www.finam.ru Если рассчитать этот показатель за прошедшие периоды, можно определить величину разброса цен за последний месяц или составить прогноз волатильности на будущий период. www.finam.ru

Также на основе исторических данных можно рассчитать ожидаемую волатильность — показатель, который выявляется на основе настоящей стоимости финансового инструмента и предположении о том, что она отражает будущие риски. blog.bcs.ru Он рассчитывается с помощью исторической волатильности и других факторов. blog.bcs.ru

Однако стоит учитывать, что прогнозирование будущей волатильности с использованием исторических данных предполагает, что события из прошлого будут повторяться. habr.com