Исторические данные помогают в прогнозировании будущей волатильности следующим образом: на их основании рассчитывается историческая волатильность — показатель, который показывает, насколько сильно колеблется стоимость актива за выбранный отрезок времени. 5

Он равен стандартному отклонению доходности финансового инструмента за определённый период времени. 2 Если рассчитать этот показатель за прошедшие периоды, можно определить величину разброса цен за последний месяц или составить прогноз волатильности на будущий период. 2

Также на основе исторических данных можно рассчитать ожидаемую волатильность — показатель, который выявляется на основе настоящей стоимости финансового инструмента и предположении о том, что она отражает будущие риски. 5 Он рассчитывается с помощью исторической волатильности и других факторов. 5

Однако стоит учитывать, что прогнозирование будущей волатильности с использованием исторических данных предполагает, что события из прошлого будут повторяться. 3