Как используется размах в анализе финансовых временных рядов?

Размах в анализе финансовых временных рядов используется в методе нормированного размаха (R/S-анализа). moluch.ru cyberleninka.ru

Суть метода в том, что размах вычисляется как разность между максимальным и минимальным накопленными отклонениями во временном ряду. moluch.ru Затем этот размах нормируется, то есть представляется в виде дроби, где стандартное отклонение для отрезка временного ряда. moluch.ru

С помощью R/S-анализа можно:

• сделать вывод о наличии у временного ряда эффекта долговременной памяти, оценить её глубину; moluch.ru
• выявить наличие циклов (квазициклов). moluch.ru

Нормировка размаха делением на среднеквадратичное отклонение позволяет сравнивать различные явления, а также периоды времени, которые удалены друг от друга. elar.urfu.ru