Как используется размах в анализе финансовых временных рядов?

Размах в анализе финансовых временных рядов используется в методе нормированного размаха (R/S-анализа). 14

Суть метода в том, что размах вычисляется как разность между максимальным и минимальным накопленными отклонениями во временном ряду. 1 Затем этот размах нормируется, то есть представляется в виде дроби, где стандартное отклонение для отрезка временного ряда. 1

С помощью R/S-анализа можно:

• сделать вывод о наличии у временного ряда эффекта долговременной памяти, оценить её глубину; 1
• выявить наличие циклов (квазициклов). 1

Нормировка размаха делением на среднеквадратичное отклонение позволяет сравнивать различные явления, а также периоды времени, которые удалены друг от друга. 5