Как используется метод прогнозирования временных рядов ARIMA в финансовом анализе?

Метод прогнозирования временных рядов ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя) используется в финансовом анализе для прогнозирования тенденций на рынках. www.investopedia.com docs.familiarize.com

Некоторые области применения ARIMA в финансовой сфере:

• Прогнозирование цен на акции. docs.familiarize.com Аналитики анализируют исторические ценовые тренды, корректируют сезонные колебания и основные тренды для улучшения инвестиционных стратегий. docs.familiarize.com
• Прогнозирование волатильности рыночных активов. sky.pro
• Моделирование доходности облигационных портфелей. sky.pro
• Анализ и прогнозирование кредитных дефолтов. sky.pro
• Оценка временной структуры процентных ставок. sky.pro
• Прогнозирование кассовых разрывов и управление ликвидностью. sky.pro

ARIMA основан на предположении, что будущие значения временного ряда могут быть выражены как линейная функция прошлых значений и ошибок прогноза. sky.pro

Однако у метода есть ограничения: ARIMA менее эффективен для долгосрочных прогнозов и переломных моментов из-за зависимости от исторических данных. www.investopedia.com