Как используется корреляция при создании диверсифицированных инвестиционных портфелей?

Корреляция используется при создании диверсифицированных инвестиционных портфелей для снижения рисков и повышения доходности. 14

При диверсификации выбирают инструменты с низкой или обратной корреляцией. 3 Тогда движение цены одного актива будет компенсироваться движением другого. 3 Например, государственные облигации — наиболее частный диверсификатор для акций, поскольку у этих активов исторически низкая взаимосвязь друг с другом. 3

Ценные бумаги или другие активы с отрицательной корреляцией используют для хеджирования. 1 В этом случае при правильном подборе весов убыток от одного актива полностью компенсируется прибылью от второго. 4 Например, во время потенциального спада определённой отрасли или рынка в целом покупают активы с отрицательной корреляцией, которые могут показать рост при падении основных активов. 1

Важно помнить, что инвестиции связаны с финансовыми рисками, перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться с экспертом.