Коэффициент детерминации (R2) используется для оценки качества регрессионных моделей в экономических исследованиях. 2 Он показывает, какая доля изменения исследуемого признака учтена в модели и обусловлена влиянием на неё факторов, которые включены в модель. 35

Некоторые области применения коэффициента детерминации:

• Анализ тенденций. 1 Инвесторы используют коэффициент детерминации, чтобы определить, насколько коррелируют изменения цены актива с его котируемым индексом. 1
• Выбор адекватной модели. 2 Из множества возможных вариантов регрессионных уравнений, которые отличаются набором факторов, выбирают ту модель, которая наилучшим образом объясняет поведение реального процесса. 2
• Сравнение альтернативных моделей. 2 Коэффициент детерминации позволяет сделать вывод о качестве оценок истинных значений отдельных параметров уравнения. 2

Коэффициент детерминации может принимать значения от 0 до 1. 5 Чем ближе значение R2 к единице, тем лучше качество модели. 5 Значение 0,0 указывает на то, что цены не зависят от индекса. 1