Использование системы Лагранжа для оптимизации портфеля ценных бумаг предполагает следующий алгоритм: 2

1. Составление функции Лагранжа. 2 Для этого нужно составить функцию, которая будет описывать задачу оптимизации. 12 Например, если инвестиционный портфель состоит из трёх и более различных видов ценных бумаг, то целевая функция будет включать ожидаемую доходность каждой ценной бумаги. 1
2. Нахождение частных производных. 2
3. Решение системы уравнений относительно переменных. 2 Для этого нужно решить систему уравнений, которая описывает портфель, минимизирующий риск. 1
4. Исследование точек, удовлетворяющих системе уравнений, на экстремум с помощью достаточного признака. 2

Применение метода Лагранжа позволяет исследовать чувствительность оптимального портфеля к параметрам функций доходности активов и уровню ограничения на риск портфеля. 3

Для точной реализации метода рекомендуется обратиться к специалисту.