Использование математических методов помогает в управлении финансовыми рисками, предоставляя инструменты для более точной оценки вероятностей потерь и разработки эффективных стратегий. 2

Некоторые способы, как это происходит:

• Количественные методы. 1 Они похожи на решение математических уравнений и дают точные числа, которые помогают понять, что угрожает предприятию. 1 Например, можно посчитать, сколько денег компания потеряет при определённом сценарии или как изменится прибыль, если произойдут колебания на рынке. 1 Такие методы позволяют снижать уровень угроз, опираясь на чёткие цифры, а не догадки и субъективные выводы. 1
• Математические модели. 2 Некоторые из них:
• Модель варьирования цены. 2 Используется для оценки вероятности изменения цен на активы в определённом временном интервале. 2 Может быть основана на статистическом анализе исторических данных о ценах. 2
• Модель волатильности. 2 Помогает предсказывать будущую волатильность на основе прошлых данных. 2
• Модель стохастического процесса. 2 Учитывает случайные колебания цен и процессов принятия решений. 2
• Модель кредитного риска. 2 Используется для оценки вероятности дефолта заёмщика. 2 Учитывает различные факторы, такие как кредитный рейтинг, финансовое состояние и макроэкономические условия. 2
• Модель марковских процессов. 2 Используется для оценки вероятности перехода из одного состояния в другое в зависимости от текущего состояния. 2

Важно помнить, что эффективное управление финансовыми рисками часто требует комбинации нескольких моделей и подходов, чтобы учесть разнообразие факторов, влияющих на рыночные условия и инвестиционные решения. 2