Как индекс корреляции используется для анализа фондовых рынков?

Индекс корреляции используется для анализа фондовых рынков для изучения и прогнозирования движений. gaap.ru С его помощью можно, например:

• Сопоставить динамику изменения фондовых индексов различных отраслей и стран. gaap.ru Это позволяет установить наличие связи между значениями индексов и происходящими в экономике процессами. gaap.ru
• С определённой долей вероятности предположить величину и направление изменения цен. gaap.ru Например, при наличии сильной корреляции при росте цены одной акции будет дорожать и другая. www.finam.ru

В трейдинге корреляция используется для прогнозирования цены некоторых активов. www.finam.ru Трейдер ищет инструменты с высоким коэффициентом корреляции, но изменением котировок с некоторым лагом во времени. www.finam.ru В этом случае трейдер дожидается изменений цены первого актива (его называют лидером или поводырем) и совершает сделку в том же направлении по второму. www.finam.ru

В инвестировании корреляцию используют при формировании и пересмотре инвестиционных портфелей в качестве инструмента для оценки активов, диверсификации вложений и хеджирования. www.finam.ru Согласно портфельной теории, лучшим выбором являются бумаги с нулевой связью, поэтому инвесторам приходится искать активы с низкими значениями коэффициента корреляции. www.finam.ru Как правило, это приводит к формированию набора инструментов из разных отраслей и даже стран, что существенно снижает риски инвестора даже в условиях кризисов. www.finam.ru