Функции распределения (законы распределения) дают наиболее полное представление о степени риска в анализе финансовых рисков. 3
На основе кривой плотности распределения возможных значений результата деятельности строят кривую распределения вероятностей возможных потерь — кривую риска. 3
Некоторые методы, в которых используются функции распределения для анализа финансовых рисков:
- Метод Монте-Карло (имитационное моделирование). 4 Каждому возможному риску присваивают случайное число в определённом интервале, который устанавливают в зависимости от предполагаемого распределения факторов риска. 4
- Анализ чувствительности. 4 Этот метод помогает распределить риски по степени важности: одним нужно уделить особое внимание, а на анализ других можно потратить меньше ресурсов. 4
- Метод оценки агрегированного риска. 5 Основан на моделировании зависимости распределения формирования прибыли от распределения динамики факторов риска, таких как кредитный портфель, вложения в ценные бумаги, операционный риск и другие. 5