Как функции распределения применяются в анализе финансовых рисков?

Функции распределения (законы распределения) дают наиболее полное представление о степени риска в анализе финансовых рисков. elib.pnzgu.ru

На основе кривой плотности распределения возможных значений результата деятельности строят кривую распределения вероятностей возможных потерь — кривую риска. elib.pnzgu.ru

Некоторые методы, в которых используются функции распределения для анализа финансовых рисков:

• Метод Монте-Карло (имитационное моделирование). ir.alfastrah.ru Каждому возможному риску присваивают случайное число в определённом интервале, который устанавливают в зависимости от предполагаемого распределения факторов риска. ir.alfastrah.ru
• Анализ чувствительности. ir.alfastrah.ru Этот метод помогает распределить риски по степени важности: одним нужно уделить особое внимание, а на анализ других можно потратить меньше ресурсов. ir.alfastrah.ru
• Метод оценки агрегированного риска. elar.urfu.ru Основан на моделировании зависимости распределения формирования прибыли от распределения динамики факторов риска, таких как кредитный портфель, вложения в ценные бумаги, операционный риск и другие. elar.urfu.ru