Как дисперсия случайной величины применяется в финансовой статистике?

В финансовой статистике дисперсия случайной величины применяется для оценки рисков инвестиций. skillbox.ru

Некоторые аспекты использования:

• Измерение уровня риска и волатильности. rb.ru Высокая дисперсия доходности активов указывает на повышенные риски и изменчивость. skillbox.ru Например, акции технологических компаний могут иметь большую дисперсию по сравнению с облигациями, что делает их покупку более рискованной. skillbox.ru
• Создание сбалансированного портфеля. skillbox.ru Инвесторы используют информацию о дисперсии, чтобы минимизировать риски за счёт диверсификации активов. skillbox.ru
• Анализ доходов и расходов. skillbox.ru Например, если компания анализирует свои доходы по сезонам, малая дисперсия укажет на стабильность доходов, а высокая — на значительные колебания. skillbox.ru Аналитики могут использовать эту информацию для планирования бюджета и разработки стратегии ценообразования. skillbox.ru