Как дисперсия применяется в инвестиционной стратегии?

Дисперсия применяется в инвестиционной стратегии для оценки риска. fin-accounting.ru Современная портфельная теория опирается на дисперсию портфеля, которая отражает его рыночный риск. elib.bsu.by

Также дисперсия используется для объективного альфа-бюджетирования в процессе инвестирования. www.cfin.ru Этот процесс включает определение основных носителей активного роста (дисперсии) для определённых рыночных условий и выбор подходящей «альфа-структуры» данных носителей, что связано с оптимальной концентрацией акций в портфеле. www.cfin.ru

Ещё одно применение дисперсии в инвестиционной стратегии — использование вариационных свопов. docs.familiarize.com Это финансовые деривативы, которые позволяют инвесторам обменивать будущую реализованную дисперсию актива на его подразумеваемую дисперсию. docs.familiarize.com Например, если инвестор держит портфель акций и ожидает увеличения волатильности, он может заключить своп на дисперсию, чтобы хеджировать потенциальные падения. docs.familiarize.com

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.