Как дискретные и непрерывные случайные величины влияют на моделирование финансовых рисков?

Дискретные и непрерывные случайные величины влияют на моделирование финансовых рисков следующим образом:

• Дискретные случайные величины позволяют учитывать все возможные значения и их вероятности при моделировании рисков. 2 Для этого используется функция распределения вероятности, которая указывает вероятности для всех возможных значений. 1
• Непрерывные случайные величины аппроксимируют дискретные распределения, что даёт возможность использовать сравнительно простые методы расчётов даже при неограниченном количестве сценариев. 2 Для непрерывных случайных величин применяют плотность распределения, которая задаёт вероятность попадания случайной величины в малый интервал значений. 1

Например, дискретно-непрерывные модели доходности активов позволяют построить портфель ценных бумаг с механизмом управления в зависимости от активности глобального рынка. 4

Также для моделирования финансовых рисков используют стохастические модели, которые включают случайные процессы и теорию вероятностей для анализа эволюции различных финансовых показателей во времени. 1