Как дискретные и непрерывные случайные величины влияют на моделирование финансовых рисков?

Дискретные и непрерывные случайные величины влияют на моделирование финансовых рисков следующим образом:

• Дискретные случайные величины позволяют учитывать все возможные значения и их вероятности при моделировании рисков. elar.urfu.ru Для этого используется функция распределения вероятности, которая указывает вероятности для всех возможных значений. www.publishing-vak.ru
• Непрерывные случайные величины аппроксимируют дискретные распределения, что даёт возможность использовать сравнительно простые методы расчётов даже при неограниченном количестве сценариев. elar.urfu.ru Для непрерывных случайных величин применяют плотность распределения, которая задаёт вероятность попадания случайной величины в малый интервал значений. www.publishing-vak.ru

Например, дискретно-непрерывные модели доходности активов позволяют построить портфель ценных бумаг с механизмом управления в зависимости от активности глобального рынка. journals.vsu.ru

Также для моделирования финансовых рисков используют стохастические модели, которые включают случайные процессы и теорию вероятностей для анализа эволюции различных финансовых показателей во времени. www.publishing-vak.ru