Как динамическое программирование применяется в анализе финансовых рынков?

Динамическое программирование применяется в анализе финансовых рынков для моделирования различных стратегий управления портфелем активов или страховыми рисками. fastfine.ru

Некоторые области использования:

• Управление портфелем ценных бумаг. publications.hse.ru Метод позволяет решать задачи инвестирования или хеджирования. publications.hse.ru
• Планирование графика торгов. jfin-swufe.springeropen.com Модель динамического программирования позволяет планировать график торгов с учётом возможных будущих цен и решений. jfin-swufe.springeropen.com
• Определение цены опционов. jfin-swufe.springeropen.com Например, модель линейного стохастического программирования используется для определения цены американских опционов на неполных рынках. jfin-swufe.springeropen.com
• Оценка риска портфелей ценных бумаг. cs.msu.ru Метод определяет минимальные гарантийные требования для покрытия убытков в течение одного торгового периода. cs.msu.ru

Динамическое программирование особенно полезно в условиях нестабильности и неопределённости, когда требуется учитывать множество переменных и оценивать различные сценарии развития событий. fastfine.ru