Как динамическое программирование применяется в анализе финансовых рынков?

Динамическое программирование применяется в анализе финансовых рынков для моделирования различных стратегий управления портфелем активов или страховыми рисками. 3

Некоторые области использования:

• Управление портфелем ценных бумаг. 5 Метод позволяет решать задачи инвестирования или хеджирования. 5
• Планирование графика торгов. 1 Модель динамического программирования позволяет планировать график торгов с учётом возможных будущих цен и решений. 1
• Определение цены опционов. 1 Например, модель линейного стохастического программирования используется для определения цены американских опционов на неполных рынках. 1
• Оценка риска портфелей ценных бумаг. 4 Метод определяет минимальные гарантийные требования для покрытия убытков в течение одного торгового периода. 4

Динамическое программирование особенно полезно в условиях нестабильности и неопределённости, когда требуется учитывать множество переменных и оценивать различные сценарии развития событий. 3